ゴールデンクロス だまし

トレンドフォロータイプの弱点というとだましが多いということです。
上昇トレンドに乗ったと思えば、下がって損切り。損小利大ということになります。

 

とは言え、勝率が低いと精神衛生上はよくありません。
そこで上昇トレンドのフィルターを掛けて検証してみます。

 

「5日移動平均値が25日移動平均より大きい銘柄が50銘柄以上」
というのを上昇トレンドと仮定します。

 

5日移動平均が25日移動平均より大きいということは短期的に上昇しており
その銘柄が50以上あるということで上昇トレンドではないかということです。

 

年次

年末資産

年利

勝ち数

負け数

勝率

最大DD率

2000 2,849,163 13.97% 32 45 41.56% 19.74%
2001 2,252,324 -9.91% 27 62 30.34% 34.11%
2002 2,608,905 4.36% 33 55 37.50% 16.89%
2003 2,836,136 13.45% 33 30 52.38% 17.36%
2004 2,496,016 -0.16% 29 44 39.73% 16.67%
2005 4,434,148 77.37% 29 23 55.77% 10.64%
2006 1,811,265 -27.55% 24 51 32.00% 33.69%
2007 2,665,647 6.63% 23 54 29.87% 18.90%
2008 1,924,227 -23.03% 25 61 29.07% 39.55%
2009 1,853,376 -25.86% 17 50 25.37% 38.25%
2010 2,804,919 12.20% 23 49 31.94% 18.78%
2011 2,175,001 -13.00% 23 57 28.75% 27.78%
2012 4,210,394 68.42% 29 47 38.16% 16.69%
2013 3,076,900 23.08% 8 5 61.54% 3.76%

 

まだ、このままでは使えませんが、上昇相場である2005年、2012年の年利が大きく伸びました。
この考え方を応用することで儲かるゴールデンクロスのパラメータを見つけることができるのではないでしょうか。