ゴールデンクロス 株

有名なテクニカル指標、ゴールデンクロスはほうんとうに有効か?

有名なテクニカル指標ですのでご存知の人も多いでしょう。
2本の移動平均線を使い、短い移動平均線が長い移動平均線を下から上に抜けたときが
買いのサイン。

 

 

これだけです。

 

ただ、これだけではわからないことだらけです。

  • 2本の移動平均線は何日か
  • 買った銘柄はいつ売るのか
  • どの銘柄を買えばいいのか

 

少し上昇が続くとゴールデンクロスの条件に合致する銘柄は続出しそうです。
ここで出番なのがシステムトレード検証ソフト・シストレ魂です。
検証条件を決めてゴールデンクロスが有効なのか検証していきます。

5日移動平均と25日移動平均のゴールデンクロス

もっともポピュラーと思える5日と25日の移動平均線のゴールデンクロスに
ついて検証します。

 

テストを実施するにあたり移動平均以外の条件は以下の条件とします。

 

対象銘柄条件

  • 対象銘柄は東証1部の銘柄
  • 20日間の平均売買代金が2億以上の銘柄
  • 株価100円以上の銘柄

 

売りの条件

  • 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた

 

資金管理、銘柄選定条件

  • 資金250万円
  • 1銘柄50万
  • レバレッジ1倍(現物)
  • 銘柄優先順位 25日移動平均乖離率が低い順

 

以外にたくさんの条件があることに驚いたのではないでしょうか?
ゴールデンクロスの条件に合致する銘柄をすべて買うというような検証は
意味がありません。

 

なぜなら、実際は資金が無限にあるわけではなく購入できる銘柄数には制限があるからです。

 

ですのでゴールデンクロスの条件に合致した銘柄から買いつける銘柄を選定するには
これぐらいの条件が必要なのです。

 

ですので実際の損益はゴールデンクロスというテクニカル指標だけでない部分にも大きく
影響されます。

 

 

株取引を検証する|ゴールデンクロスは有効か?
仕掛けの画面(買い)

 

株取引を検証する|ゴールデンクロスは有効か?
手仕舞いの画面(売り)

ゴールデンクロスの検証結果

年次

年末資産

年利

勝ち数

負け数

勝率

最大DD率

2000 2,612,195 4.49% 32 51 38.55% 15.28%
2001 2,047,977 -18.08% 25 58 30.12% 33.61%
2002 2,299,956 -8.00% 38 55 40.86% 26.10%
2003 3,207,234 28.29% 43 31 58.11% 17.46%
2004 3,451,828 38.07% 41 55 42.71% 16.00%
2005 3,794,531 51.78% 31 35 46.97% 15.76%
2006 1,956,453 -21.74% 20 52 27.78% 32.09%
2007 1,934,335 -22.63% 30 61 32.97% 29.96%
2008 2,066,788 -17.33% 29 60 32.58% 42.03%
2009 2,864,410 14.58% 25 55 31.25% 22.11%
2010 2,521,819 0.87% 24 51 32.00% 21.85%
2011 2,075,243 -16.99% 29 56 34.12% 28.96%
2012 3,795,484 51.82% 24 58 29.27% 24.17%
2013 3,306,100 32.24% 8 2 80.00% 3.76%

検証期間は、2000年1月1日〜2013年3月29日

 

検証は、毎年250万円にリセットしてから行っていますので実際は若干異なります。
検証結果を見る限り上昇相場につよく下落相場に弱いといえるでしょう。

 

このままでは使えませんが、上昇相場を判定する条件を加えることで損益は劇的に
改善する可能性があります。