デッドクロス 株

デッドクロスを検証する、条件に下落相場を追加

ゴールデンクロスが上昇相場に強いことからデッドクロスは下落相場に強いことが
予想されます。

 

売りから行うことから本来であれば貸借銘柄でないといけないのですが、
貸借銘柄は一定でなく変わるため平均売買代金を10億とすることで代用します。

 

下落相場ということと対象銘柄が下降トレンドを考慮し2つの条件を追加します。

 

売りの条件

  • 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた
  • 対象銘柄は東証1部の銘柄
  • 20日間の平均売買代金が10億以上の銘柄
  • 25日間移動平均が下降
  • 日経225の25日間移動平均が下降
  • 株価100円以上の銘柄

 

買いの条件

  • 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた

 

資金管理、銘柄選定条件

  • 資金250万円
  • 1銘柄50万
  • レバレッジ1倍(信用)
  • 銘柄優先順位 25日移動平均乖離率が低い順

 

 

デッドクロスを使用して下落相場で大儲け可能?
仕掛けの画面(売り)

 

デッドクロスを使用して下落相場で大儲け可能?
手仕舞いの画面(買い)

デッドクロスの検証結果は

年次

年末資産

年利

勝ち数

負け数

勝率

最大DD率

2000 2,146,393 -14.14% 16 29 35.56% 25.00%
2001 2,619,643 4.79% 21 33 38.89% 16.04%
2002 2,636,544 5.46% 18 34 34.62% 14.89%
2003 1,734,478 -30.62% 11 33 25.00% 34.24%
2004 2,113,780 -15.45% 13 29 30.95% 18.30%
2005 2,238,879 -10.44% 3 15 16.67% 11.42%
2006 2,093,492 -16.26% 14 32 30.43% 21.46%
2007 2,806,130 12.25% 19 20 48.72% 11.53%
2008 3,325,953 33.04% 29 27 51.79% 17.07%
2009 2,625,630 5.03% 11 14 44.00% 16.06%
2010 2,086,732 -16.53% 10 32 23.81% 17.53%
2011 3,019,900 20.80% 25 27 48.08% 15.75%
2012 2,346,590 -6.14% 15 24 38.46% 13.46%
2013 2,500,000 0.00% 0 0 0.00% 0.00%

検証期間は、2000年1月1日〜2013年3月29日

 

思ったほどいい成績はでていませんが、やはり下落相場に威力を発揮しています。
売りは難しいということでしょうか?まだまだ改善の余地はありそうです。